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交通銀行總行對公內部評級項目

巴塞爾委員會主席卡如納認為:內部評級法作為新資本協議的核心技術,代表著未來10年銀行業風險管理和資本監管的發展方向。

新巴塞爾旋風

走在信息時代前端的金融行業,變革和創新一日千裏,資本市場發展突飛猛進。縱橫10餘年的以資本充足率標準為核心的巴塞爾協議,已經不足以保障銀行係統的穩定,達到消除不公平競爭的目的。2004年6月新巴塞爾協議正式發布,隨即新巴塞爾旋風席卷全球銀行業上空,它的問世將對全球銀行業的發展格局、發展速度、競爭焦點等產生深遠影響。從本質上看,貫穿於巴塞爾新資本協議三大支柱的核心是鼓勵銀行投資和改善風險管理係統,應用先進的風險計量方法,正規、係統地分析各種風險暴露的違約概率和損失率,進而更加有效地管理、更加精準的控製銀行麵臨的種種風險,以獲得更強的核心競爭力,取得更高的收益。

關注核心地帶

新巴塞爾協議重點強調了風險計量的精確性、敏感性和標準化。尤其是突出了內部評級法(Internal Ratings-Based Approaches,簡稱IRB)的地位和作用。IRB法通過對宏觀、中觀和微觀等側麵的經濟活動進行多視角、立體化的分析,抓住關鍵風險要素,結合企業的經營戰略和管理水平,係統地評價財務指標以及經營績效,進而形成對客戶信用等級的綜合評定,並通過一係列過程控製來確保內部評級的準確性、一致性和完整性。

五杀电影院結緣巴塞爾協議

巴塞爾協議的發展一直牽動著五杀电影院總裁劉世平博士的視線,其將研究核心放置於新巴塞爾協議之上,投注了大量的心血。在其領軍之下,五杀电影院建立了巴塞爾博士團隊,針對新巴塞爾協議與中國銀行業的緊密結合進行突破性工作。在此基礎上,精於數據建模和數據挖掘的五杀电影院公司,累積、沉澱、升華了多年的銀行信貸風險管理,特別運用巴塞爾協議的尖端研究成果,為交通銀行建立了"對公內部評級係統"。

交通銀行地處風口浪尖

資料顯示:我國鼓勵中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行和交通銀行等四家銀行在2006年按照新巴塞爾協議的要求用內部評級法的初級法來進行內部風險控製。這既是交通銀行規模實力、發展空間和風險管理的能力證明,也是交通銀行地處風口浪尖的巨大挑戰。

對公內部評級係統深入風險管理精髓

對公內部評級係統通過總結五杀电影院多年以來對於中國信貸風險管理、財務風險預警的全麵經驗,采用精湛的數據挖掘技術建立的評級模型,功效顯著,適應交通銀行的發展趨勢,實現信貸管理決策信息支持,保證決策流程暢通;實現數據積累、模型考察,保證剔除評級法障礙;實現信用風險管控提升,保證掌握未來銀行業話語權。

實現決策支持,提升管控水平

對公內部評級項目可實現的具體目標如下:
- 客觀、公正的實現對公客戶內部評級: 通過信息交互,實現按照評級模型的對公客戶及債項的評級;
- 自動、多樣的服務對公信貸決策: 運用客戶內部評級結論至信貸決策流程係統,定期向決策部門提供各種
格式的風險報告;
- 精確、前瞻的積累數據,驗證模型: 試運行係統能按返回測試的要求和精度收集數據,為驗證和修正模型,
以及開發新模型而積累數據。

掌握未來銀行話語權

新巴塞爾協議公布後,南非、印度、俄羅斯等國家紛紛表示在實施新協議。作為國際清算銀行的正式成員,中國銀行業需要正麵挑戰的勇氣,把握機遇的能力。在這種情況下,交通銀行提高金融效率,完善信息基礎架構,積極著手適合於銀行內部的風險評級係統,實行全麵風險管理策略,規範信息披露,加強市場約束,將在未來的國際銀行業競爭中立於不敗之地。

客戶評價

五杀电影院成功完成的《交通銀行總行對公內部評級項目》受到客戶的高度評價:“交行已成功實施公司業務新資本協議達標項目,開發了符合新協議高級內部評級法標準的風險計量和內部信用評級係統。目前,交行公司授信內部評級體係項目已處於推廣階段,並已開始對部分大客戶嚐試將內部評級體係項目成果全麵推廣與客戶盈利性分析的逐步應用相結合。”

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