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內部評級係統 Internal Rating System
背景簡介

  隨著2004年6月《新巴塞爾協議》的出台,政府對銀行風險管理提出了更高要求,中國銀行業的改革將進入破題之年。該協議由三大支柱構成:一是最低資本要求;二是監管部門對資本充足率的監督檢查;三是市場約束。

  與原來的《巴塞爾協議》相比,《新巴塞爾協議》除了包含信用風險和市場風險的內容外,還將操作風險囊括進來,這樣在某種程度上講,等於提高了對銀行最低資本的要求。《新巴塞爾協議》對中國銀行業影響深刻,其最主要的是提升了廣大從業人員對風險管理的認識;在各種風險識別、計量、控製工具的采用,《新巴塞爾協議》也給出了一些已在發達國家銀行采用的方法;從監管的角度,《新巴塞爾協議》給出了針對銀行業風險製定的監督檢查的主要原則、風險管理指引和監督透明度及問責製度等等;在信息披露方麵,《新巴塞爾協議》提出了許多具體的要求。由此可見,《新巴塞爾協議》除了提高中國商業銀行的風險管理能力,還能為中國商業銀行的核心業務帶來直接和間接的收益。

  近日,中國銀監會發布通知稱,為規範商業銀行使用外部信用評級機構和外部信用評級結果,防範商業銀行因外部評級調整產生的係統性風險,銀行應當審慎使用外部信用評級,重大投資行為原則上應以內部評級為依據。

  通知表示,在使用外部評級方麵,商業銀行應當指定專門部門負責在授信業務過程中管理全行的外部信用評級使用情況,外部評級結果隻能作為內部判斷的補充參考。無內部評級體係者應引用或參考多家外部評級機構結果並進行比較,選擇評級較低、違約概率較大的結果。此外,外國銀行分行及其他銀行業金融機構使用外部信用評級均參照通知要求執行。

  根據目前中國銀行業的現狀來看,實行《新巴塞爾協議》還是一個任重而道遠的工程,並且對銀行的風險管理係統是一個嚴峻的挑戰。GBICC總裁劉世平博士,多年來一直參與《新巴塞爾協議》的研究和發展方向,對該協議具有非常深刻、獨到的認識,在劉博士的帶領下,GBICC的技術團隊根據《新巴塞爾協議》的要求,開發了一套銀行內部評級係統(Internal Rating System,簡稱IRS),用於銀行的信用風險管控。

  《新巴塞爾協議》第445條規定,“銀行必須證明,在有資格實施內部評級法之前,使用與文件規定的最低要求大體一致的評級體係的時間至少已有3年”; 銀監會《中國銀行業實施新資本協議指導意見》原則:在三大風險中,應先開發信用風險、市場風險的計量模型;在信用風險中,應以信貸業務為重點推進內評體係的建設。因此,內評係統的早日投產可以加快銀行向符合新協議標準邁進的步伐,同時,將內部評級引入審貸流程,可以加強信用風險的控製。

五杀电影院內部評級係統特點

強大的贏利分析 係統的風險防範
  GBICC的IRS根據《新巴塞爾協議》的要求,結合了國內銀行的實際情況,利用先進的數據挖掘、商業智能技術,將銀行風險防範和盈利性分析全麵完整地展現在客戶麵前,幫助客戶建立係統的基於《新巴塞爾協議》的內部流程評級以降低風險,強大的客戶盈利性分析,幫助銀行在發展壯大客戶群體的同時,最大程度上確保了自身的利益。

  IRS以模型評級為主導,輔以評級政策調整,確保評級的適用性和準確性;

  IRS細化評級客戶類別,使評級更具針對性,對於不同的客戶類型適用不同的評級方式;

  IRS將內部評級係統與原有的信貸管理係統無縫結合,所有角色均與信貸管理係統中崗位對應,采用一致的登錄手段,便於工作人員進行多係統操作,方便地進行係統內角色切換;

  IRS能夠與其他相關係統進行數據共享,方便地進行數據導入操作。如:從信貸管理係統中導入客戶基本信息、財務報表等;從管理會計係統導入客戶上期實際收入與成本數據等信息。該功能確保了係統間數據的共享性、一致性和準確性,同時避免了重複勞動。

基於《新巴塞爾協議》的評級流程


  內部評級法是《新巴塞爾協議》的核心內容之一,違約概率(PD)和違約損失率(LGD)又分別是內部評級法的兩個核心變量,所以對違約概率和違約損失率的測度就成了內部評級法的關鍵。IRS建立了一套詳細完整的PD和LGD評級流程,友好的用戶界麵、便捷的操作方式,幫助用戶在最短的時間內,完成評級工作,並將評級結果人性化地展現在用戶麵前。

  PD 評 級 —— 客戶基本信息→違約判定→財務評級→非財務分析→地區行業分析→預警信號→外部影響→評級推翻→PD評級報告
  LGD評 級 —— 額度信息→合同信息→憑證信息→抵質押品信息→保證人信息→債項評級報告

全麵細致的客戶盈利性分析 降低貸款風險
  GBICC的IRS立足於風險管理,紮根於盈利性分析,保證風險的可控性下,實現銀行與客戶的雙贏。

  在完成 PD 和 LGD 評級後,IRS進行全麵的客戶贏利性分析。客戶贏利性分析能夠幫助銀行對貸款企業或個人的財務狀況進行全麵細致的分析,以此確保自身利益的同時獲取收益。

  IRS的贏利性分析,通過對用戶的基本信息、收入營運成本分析、客戶預期損失及資本分配分析最終形成客戶贏利性報告,從不同角度出發,對客戶的現狀以及未來情況進行分析預測,最大程度上降低貸款風險。

規範的評級流程 標準的操作步驟
  IRS根據《新巴塞爾協議》,確立了一套規範的評級流程,對客戶完整的評級流程包括以下三部分,即:

  客戶評級流程:評級在三部分均需進行的情況下,首先對客戶補充信息進入錄入,並進行違約客戶判定後,進行客戶評級;

  債項評級流程:客戶評級結束後,對客戶評級為1-12級且非保證人的客戶進行債項評級(即:保證人和違約客戶隻需進行PD評級,不需進行 LGD評級和盈利性分析);

  盈利性分析流程:債項評級完成後,再對客戶盈利性進行分析。

IRS提升客戶價值 發掘企業潛力
  技術支撐:內部評級體係IRS的推廣為科學的、準確的衡量客戶價值提供了強有力的支撐;

  價值實現:內部評級模型結果的應用,即:客戶的違約概率、債項的違約損失率和違約時風險的估算,以及風險調整後的利潤、資本回報率等代表借款人綜合效率的指標的應用,有效地支持了為客戶“量身定做”關係策略和授信方案,從而實現對客戶價值的管理;

  風險收益最大化:通過對日常經營以及決策的指導,力求取得風險與收益的最佳平衡。

成功案例


  交通銀行總行對公內部評級項目
  GBICC攜手交通銀行,總結了多年以來對於中國信貸風險管理、財務風險預警的全麵經驗,在建立了精湛的數據模型後,為交通銀行的內部評級係統進行了全程的實施工作。該係統上線後,功效顯著,完全適應交通銀行的發展趨勢,實在信貸管理決策信息支持,保證決策流程暢通;實現數據積累、模型考察,保證剔除評級法障礙;實現信用風險管控提升,保證掌握未來銀行業話語權。



  吉林銀行對公客戶信用評級係統項目
  在《巴塞爾協議II》和銀監會監管指引的框架下,GBICC結合了國內銀行的實際情況利用信用評級建模的技術和方法,規劃符合吉林銀行實際情況的對公風險暴露信息風險評級模型,開發適合吉林銀行的對公客戶(對公客戶是指公司客戶和小企業客戶)信息風險評級模型,其中包括客戶評級和僨項評級模型,同時對模型進行驗證以確保符合吉林銀行客戶群的風險特征。通過GBICC為吉林銀行建立完善的對公客戶內部評級係統,銀行自身可以更好的完成對公風險暴露信用風險評級模型IT化和評級應用的係統實施,保證風險的可控性下,實在銀行與客戶的雙贏。



  天津銀行風險管理係統項目
  五杀电影院項目團隊將在董事長劉世平博士的帶領下,根據《巴塞爾協議》和銀監會對各項風險管理的指引規定,整合各種信息,為天津銀行建立起全麵統一的風險管理平台、風險報告體係、風險預警監測係統、對公客戶信用評級係統。此次項目完成之後能夠實現自上而的三層風險管理架構,並能夠通過數值、圖表等方式全麵直觀的展現各類風險狀況和風險指標。同時,也為後期各相關風險管理係統建設從數據、建設方法、路徑等方麵提供應用需求。



  浙江泰隆商業銀行零售業務評級項目
  作為一家致力於小企業金融服務的商業銀行,泰隆商行未雨綢繆,積極準備,實踐中探索小企業信貸服務和風險控製技術。為了能夠更好的提高風險控製水平,泰隆商行委托吉克進行零售業務評級項目的開發。據悉,此次泰隆商行零售業務評級項目主要分為兩部分,分別是風險數據平台建設和零售業務評級項目建設。首先五杀电影院將對泰隆商行的現有係統、需求等情況進行調研和分析,根據實際情況製定出一套解決方案和實施計劃。之後,五杀电影院將按照計劃,建立起一套體係。最後,在檢驗和實施階段,五杀电影院將認真負責地將進行測試、並將之前的建立好的體係融入在泰隆商行的IT係統中。項目預計曆時14個月。項目完成後,將為泰隆商行的零售信貸業務發展提供更為強大的技術支持。



  浙江泰隆商業銀行零售業務評級項目
  政策性銀行作為我國金融體係的一部分,在執行國家政策、補充商業銀行金融活動的缺陷和不足、優化產業結構、引導資源的合理配置等方麵起到了不可或缺的作用。但是,其在經營活動中同樣存在資產損失的可能性。並且自2010年起,中國進出口銀行開始了改革之路,將轉型為商業銀行。在這樣的背景下,如何做好風險管理工作就顯得尤為重要。中國進出口銀行此次內部評級係統的開發將依托現有信貸係統,開發完成之後,該係統能夠按照內部評級模型對客戶進行評級,並向現有信貸係統提供決策依據,並且能夠根據中國進出口銀行目前係統架構情況和風險管理工作實際需求,實現數據錄入、評級計算、結果查閱三大主要功能,使其能更好地融入中國進出口銀行現有信貸管理業務。