五杀电影院信息技術有限公司
 
 

精英聚集 “風險管理”頂級專家護航 避險創收 “高端風險谘詢”升級服務

 
 

    作為國內基於數據挖掘技術的金融風險管理的領袖企業,五杀电影院在與50多家大中型銀行良好合作的基礎上,今年引進一批頂級風險管理專家,組建了“高端風險谘詢團隊”,旨在為客戶提供更加高端的支持和服務,完善服務體係,延伸服務鏈條。


    近幾年互聯網金融如火如荼、蓬勃發展,一些不具備風險管理能力和金融行業經驗的投資人也參與進來,甚至某些企圖利用互聯網平台斂財的詐騙分子也混雜其中,造成2014年全年問題平台頻出,倒閉潮初現的局麵。與此同時,隨著近年我國實體經濟的下行以及銀行業的進一步改革,防範與化解金融風險也成為銀行業當前最急待解決的問題。

    無論是傳統銀行還是互聯網金融,當前都強烈呼喚高效有力的風險管理技術和專業人才來幫助解決目前發展中的問題。在此背景下,2015年初五杀电影院從新加坡星展銀行、甲骨文等外資企業引進了一批海外風險管理方麵的頂級專家和高管,組建了五杀电影院“高端風險谘詢團隊”。作為國內基於數據挖掘技術的金融風險管理的領袖企業,五杀电影院在眾多大中型銀行良好合作的基礎上,將提供更加高端的支持和服務,完善服務體係,延伸服務鏈條。五杀电影院高端風險谘詢團隊核心成員的專業背景覆蓋了信用風險、反欺詐、數據挖掘、大數據及互聯網金融、合規及巴塞爾協議、流動性風險、操作風險、內部評級模型、經濟資本和監管資本計量、壓力測試、數據倉庫、數據集市等核心風控領域,大大拓寬了五杀电影院在谘詢服務領域的服務範圍,完善了風險管理谘詢方麵的知識積累和人才儲備。

    五杀电影院“高端風險谘詢”頂級專家團隊

    高端風險谘詢專家NO.1 原任新加坡星展銀行高級副總裁,主管風險管理部。上海交大國際金融學士,美國名校統計學碩士,有10餘年銀行工作經驗,曆任星展銀行、渣打銀行、大華銀行等多家海外銀行高管,精通國際銀行業務發展並兼備中國本土市場經驗。他是資深風控及數據分析專家,在大數據,風險管理,合規與巴塞爾協議,反欺詐,數據庫營銷,客戶關係管理(CRM)等領域均有長期實踐經驗,並且對互聯網金融的風控以及國內征信體係的發展有著深入的研究。

    高端風險谘詢專家NO.2 曾任甲骨文售前總監、通用電氣金融服務公司分析經理,10餘年豐富的銀行業風控經驗。澳大利亞名校統計類碩士、工程類碩士,獲CFA資格證書。資深風控及數據分析專家,在資本計量,流動性風險管理,資產負債管理,反欺詐等領域有著深厚經驗,對商業銀行的核心銀行係統和管理信息係統非常精通。

    高端風險谘詢專家NO.3 10年以上數據分析領域IT經驗,曾任甲骨文金融產品部資深技術顧問,大型跨國金融IT公司工作多年。精通業界先進軟件設計架構和理念,精通業內多種BI軟件和數據倉庫架構,對銀行風險管理和監管報表係統IT實現以及實施落地有豐富的產品和項目經驗。他有眾多成功經驗案例經驗,包括新加坡星展銀行台灣和新加坡合規報表解決方案;法國興業銀行台灣以及全球合規報表解決方案;中國建設銀行(亞洲)香港合規報表解決方案;工行亞洲香港合規報表解決方案等。

    高端風險谘詢專家NO.4 同濟大學應用數學碩士,前任甲骨文研究開發中心高級產品經理。近十年新資本協議框架下的谘詢和實施經驗,專注新資本協議和流動性風險谘詢和實施,精通商業銀行風險內部評估程序、零售內評、評分卡、操作風險。參與過多個大型銀行軟件係統的設計,精通風險相關銀行業務,數據需求,銀行風險數據模型RDM以及係統間業務關係。

    五杀电影院“高端風險谘詢”產品和服務

    依托大數據資源和相關技術的快速發展,五杀电影院高端風險谘詢團隊以大中型銀行和互聯網金融平台為主要目標客戶,結合五杀电影院原有大數據團隊的積累和技術優勢,在大數據風控,流動性風險管理,互聯網征信,網貸反欺詐領域逐漸摸索形成了一套有效的風控解決方案。


    一、 五杀电影院互聯網金融風控解決方案

    1、五杀电影院大數據資源庫

    法院訴訟類數據(包括失信人查詢功能)

    行政處罰類數據

    工商數據

    征信類數據(電商,運營商等)

    2、五杀电影院大數據風控產品

    (1)反欺詐一攬子解決方案

    黑名單

    身份驗證識別工具

    信息驗證和交叉驗證工具

    反欺詐規則庫和規則管理優化工具

    反欺詐模型

    (2)信用風險解決方案

    信用審批規則庫

    信用審批評分卡

    資產預警工具(觸發規則庫,預警模型)

    催收優化工具

    3、五杀电影院大數據風控雲平台

    此雲平台整合上述各個風控流程模塊的雲平台服務係統,客戶通過遠程登錄方式實現對其貸款申請人的風控管理。比如數據查詢,貸款審批等等。


    二、五杀电影院銀行風險管理模塊

    1、流動性風險計量解決方案

    本方案基於最新Basel III關於流動性風險管理框架要求,結合多地區商業銀行在流動性風險管理實踐經驗,建立起流動性覆蓋比率(LCR)和淨穩定融資比率(NSFR)逐筆計量,日批運行的計量方法,適用於大型銀行滿足全球定量測算(Quantitative Impact Study,QIS)要求,也適用於股份製銀行,城市商業銀行及其他金融機構計量和內部管理分析;

    解決方案的優勢在於:1.結合了香港,美國的監管要求,為銀行提供逐筆計量的谘詢方案;2. 兼容國際和國內計量規則,基於一套數據模型,支持兩套規則計量;3. 精確計量流動性風險,精益化流動性管理,滿足銀行流動性內部管理,建立風險管理數據基礎;4. 滿足計量時效性要求;5. 應對監管變更的擴展設計。

    解決方案關鍵部分包括:

    1. 海量數據處理,克服逐筆計量(億級別賬戶數據)的性能問題,建立一套完整的分區並行海量數據處理方法體係

    2. 最新監管計量規則,計量方法和模型,包括 穩定性存款及業務關係存款的合格性判定及金額計量 多國存款保險計劃在存款流失情景中的覆蓋分配模型 建立多頭,空頭,回購及逆回購交易之間的關係,建立準確計算銀行變相無障礙資產和交易還原調整的方法 現金流引擎逐筆輸出(Cash Flow Details),並通過賬戶準確匹配和獲取計算結果,解決兩者之間海量數據量聚合問題 衍生品交易淨現金流計算以及其對流動性補充需求計量 非契約性義務的計量方案 監管資本和流動性風險計量兼容性方案

    2、信用風險評分卡管理工具

    本產品基於R語言和Java開發而成,可直接與客戶數據庫對接。為一款集合了模型開發,模型驗證,模型監控管理和報表管理的全流程評分卡管理工具。為銀行信用風險管理和內評係統提供了有力的支持工具。

    五杀电影院風險管理成功案例:

    中國進出口銀行:內部評級係統項目

    北京銀行:非零售內部評級係統

    重慶銀行:零售內部評級項目

    興業銀行:企業財務分析係統

    交通銀行:操作風險管理係統、對公內部 評級係統、零售內部評級係統

    杭州銀行:操作與合規風險管理係統項目

    哈爾濱銀行:風險監測預警係統項目

    浙江泰隆商業銀行:零售業務評級項目

    天津銀行:風險管理係統項目

    吉林銀行:對公信用風險評級係統項目

    長沙銀行:零售評分卡決策管理係統

    快錢支付:零售評級項目

    等幾十家大中型金融機構

    交通銀行“零售內部評級係統”項目

    實施內容包括對信用卡和貸款客戶的申請評分卡、行為評分卡的管理,零售分池管理以及對風險參數(PD\LGD\EAD)的測算,同時提供對評分卡模型的持續監測,提供相應的監控報表。此外,還提供對評分卡後期決策應用的支持,如貸前準入預警、授信審批、貸後風險預警、額度管理、催收管理等。建設零售內部評級係統,真正從係統的角度輔助業務,指導業務開展,從而達到精確化的風險評估和有效的風險管控。

    長沙銀行“零售評分卡決策管理係統”項目

    實施內容:搭建零售信用風險決策管理係統,滿足監管要求,實現申請評分卡應用到個貸審批業務上,評分卡模型和審批策略可由業務通過係統功能可實時配置。 係統主要功能模塊:風險暴露分類管理、違約認定管理、評分模型管理、策略規則管理、數據管理、監控報表以及人行征信數據采集功能。其中,評分模型管理部分包括申請評分卡、行為評分卡的配置,零售分池的管理以及PD/LGD/EAD風險參數的測算。
 
 

時間:2015年10月30日

 
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