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                              == == 新巴塞爾協議 == ==

 

新巴塞爾協議概述

縱橫10餘年的以資本充足率標準為核心的巴塞爾協議,已經不足以保障銀行係統的穩定,達到消除不公平競爭的目的。 2004年6月新巴塞爾協議正式發布,隨即新巴塞爾旋風席卷全球銀行業上空,它的問世將對全球銀行業的發展格局、發展速度、競爭焦點等產生深遠影響。

從本質上看,貫穿於巴塞爾新資本協議三大支柱的核心是鼓勵銀行投資和改善風險管理係統,應用先進的風險計量方法,正規、係統地分析各種風險暴露的違約概率和損失率,進而更加有效地管理、更加精準的控製銀行麵臨的種種風險,以獲得更強的核心競爭力,取得更高的收益。

信用評級的市場前景

我國信用結構的特點是以銀行信貸為主,目前個人信用的幾乎100%和企業信用的80%來自商業銀行,因此,目前信用評級的主要市場是信貸市場。隨著資本市場的發展,債券和上市公司的信用評級將會相應發展,我國信用評級業有著廣闊的發展前景和市場空間。

信用評級是信貸征信工作的一項主要內容,在市場經濟和金融市場日益發展、商業貸款麵日益擴大、借款企業成分日益多元化的情況下,為防範金融風險,維護金融穩定,發展健全信用評級業十分重要。 新巴塞爾協議提出要對商業銀行的每個債項和每個債務人進行評級,並根據評級結果確定風險資本的數量, 新巴塞爾協議規定的風險資本管理框架應是我國銀行業未來風險管理的發展方向。

根據中國銀監會關於印發《中國銀行業實施新資本協議指導意見》的通知:

(一)銀監會將於2008年底前,陸續發布有關新資本協議實施的監管法規,修訂現行資本監管規定,在業內征求意見。

(二)銀監會將於2009年進行定量影響測算,評估新資本協議實施對商業銀行資本充足率的影響。

(三)新資本協議銀行從2010年底起開始實施新資本協議。如果屆時不能達到銀監會規定的最低要求,經批準可暫緩實施新資本協議,但不得遲於2013年底。

(四)商業銀行至少提前半年向銀監會提出實施新資本協議的正式申請,經銀監會批準後方可實施新資本協議。銀監會自2010年初開始接受新資本協議銀行的申請。

(五)其他商業銀行可以從2011年後提出實施新資本協議的申請,申請和批準程序與新資本協議銀行相同。

(六)其他商業銀行自2010年底開始實施經修訂後的資本監管規定。屆時,若新資本協議銀行尚未實施新資本協議,也將執行該資本監管規定。

GBICC的優勢

-- GBICC總裁劉世平博士是國內推動新巴塞爾協議的第一人

-- GBICC擁有良好的國際關係,對國外新巴塞爾協議的應用有深刻的研究

-- GBICC成立了專門的新巴塞爾協議研究小組,時刻跟蹤國際動向

-- GBICC深刻了解國內金融業的現狀,對銀行、證券的實際情況了然與心

-- GBICC是家專業從事商業智能的高科技公司,將商業智能與評級係統相結合,使係統發揮更高的效益

-- 經過多年的努力,GBICC已經和多家國內重要金融機構建立了良好的合作關係,受到用戶的高度好評

-- GBICC擁有多個國際領先的合作夥伴,具有強大的技術後盾

GBICC關注核心地帶—內部評級

新巴塞爾協議重點強調了風險計量的精確性、敏感性和標準化。尤其是突出了內部評級法(Internal Ratings-Based Approaches,簡稱IRB)的地位和作用。IRB法通過對宏觀、中觀和微觀等側麵的經濟活動進行多視角、立體化的分析,抓住關鍵風險要素,結合企業的經營戰略和管理水平,係統地評價財務指標以及經營績效,進而形成對客戶信用等級的綜合評定,並通過一係列過程控製來確保內部評級的準確性、一致性和完整性。

GBICC的內部評級係統的出現,彌補了該產品在國內的空白,具有極大的市場競爭力:

行業領先:中國首家獨立研發的內部評級係統產品

實踐證明:交通銀行總行運行成功,效果喜人

效果卓越:實現深入風險管理精髓,加強風險監控;實現決策支持,提升管控水平

空間巨大:資料顯示:我國鼓勵中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行和交通銀行等四家銀行在2006年按照新巴塞爾協議的要求用內部評級法的初級法來進行內部風險控製。 隨後,我國的銀行係統將逐步建立起內部評級體係,避免風險損失。

樣板效應:GBICC—IRS,在交通銀行的成功運行,掀起了成功樣板效應。

銷售升級:目前,已經有多家銀行正和GBICC洽談IRS係統的應用問題。

IRS——GBICC內部評級係統